こんにちは、CFDで資金200万円を運用しているシータ（@trade_theta）です。
「CFDのトレンドフォローは儲かるの？」
「CFDって結局は勝てないんじゃないの？」
こんな方向けに、トレンドフォロー戦略を使ったCFDのリアルな運用実績をご紹介します。
CFDに限ぎった話ではありませんが、トレードは以下の3つを守れば勝つことができます。
- 期待値がプラスのトレード手法を使う
- 破産確率が0となるポジションサイズでトレードする
- 事前に定めたトレードルールを守る(感情でトレードしない)
今回は、僕が実践中の期待値がプラスのトレンドフォロー戦略の具体的な手順もあわせてご紹介します。
なお「破産確率」や「期待値」などトレードで勝つために必須の事前知識は、以下の記事で解説しているのでこれからCFDを始める方はぜひ一度ごらんください。
また、「初心者向けのおすすめ証券会社」、「観点別の証券会社比較」、「取扱商品ごとの証券会社比較」、「その他の金融商品との比較」などCFDに関する網羅的な情報は「CFD口座の比較！初心者向けのおすすめ国内業者・証券会社を紹介」にまとめているので、これからCFDを始める方はぜひ一度目を通してみてください。
目次
トレンドフォローの運用実績をブログで紹介
僕は2019年9月からトレンドフォローを始めました。
2020年の運用実績は次のとおりです
| 年月 | 月次損益 | 月末残高 | 月次 リターン | 年初来 リターン |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | -¥74,843 | ¥2,572,668 | -2.83% | -2.83% |
| 2020年2月 | ¥116,402 | ¥2,689,069 | 4.52% | 1.57% |
| 2020年3月 | ¥1,239,078 | ¥3,928,147 | 46.08% | 52.69% |
トレンドフォロー戦略とは何なのか
トレンドフォロー戦略は、いわゆる「順張り」の戦略で「上げたものを買い、下げたものを売る」ことで利益を取りに行くトレード手法です。
- 800年利益を上げ続けている実績がある
- バブルや暴落時に強い
- 株式と組み合わせるとリターンを高められる
- 売買ルールがシンプル
詳しくは「トレンドフォロー戦略とは何か？メリット・デメリットを解説」で紹介しているので、まだピンと来ていない方はぜひ一度目を通してみてください。
次から紹介するトレードのやり方の理解がスムーズになると思います。
僕が実践しているトレンドフォロー戦略のやり方
トレンドフォローでの取引対象とする銘柄
僕がトレードしているのは次の銘柄です。
トレンドフォロー戦略は「損小利大」で小さく負けを積み重ね、勝つ時はドカンと大きく勝つやり方です。
勝利時のリターンが大きいので、大きいトレンドを1つ取りこぼすだけで最終リターンに大きな違いが生まれてしまいます。
少なくとも20銘柄以上の幅広い銘柄でトレードするのが良いと言われています。
銘柄が多岐に渡るため、利用する証券会社は次のように使い分けています。
上記は現時点で最も資金効率がよく、低コストに運用が可能な使い分けです。
もし1000万円単位の資金で運用が可能なら、サクソバンクに集中させて自動売買で運用する、というのも面白そうですが、100万円や200万円程度の運用であれば上記の使い分けがきっと運用しやすいはずです。
まだそれぞれの口座をお持ち出ない方は、このタイミングで用意してみてください。
トレンドフォローのエントリー条件
トレンドフォロー戦略には、移動平均線やバリンジャーバンドなど様々なトレンド判定方法があるますが、僕はシンプルなチャネルブレイクアウトでエントリーするようにしています。
チャネルブレイクアウトとは、直近X日間の高値と直近Y日間の安値の範囲内をチャネルとみなし、チャネルを突き抜けた(ブレイクアウト)たらエントリーをする、という手法です。
- 50日移動平均線が100日移動平均線の上にある
- 当日の終値が直近50日間の高値を更新したら、翌日の寄付きでロングでエントリー
まず「50日移動平均線が100日移動平均線の上にある」は、いわゆる「トレンドフィルター」と呼ばれるもので、この条件を設定することで上昇トレンドが発生しているときにだけエントリーするよう縛りを入れています
「ダマシ」というのは、最高値を更新するブレイクアウトが発声したものの、すぐにまたレンジ内に戻ってきてしまい、トレンドが生まれず失敗することです。
そして「当日の終値が直近50日間の高値を更新」したらエントリーシグナルが点灯したとみなして、翌日の寄付きでエントリーします。
「50日間」の部分は調整の余地があります。僕は50日を選びましたが、もっと短期で「25日間」としてみたり、長期で「100日間」として試してみるのも良いと思います。
一般に短期であるほどトレード頻度は増えるものの、ダマシに会う確率が上がり勝率が下がります。
反対に長期であればダマシが減って勝率は上がりますが、トレード頻度もガクンと減ります。
- 50日指数移動平均線が100日指数移動平均線の下にある
- 当日の終値が直近50日間の安値を更新したら、翌日の寄付きでショートでエントリー
株式は基本的に上昇トレンドの状態にあることが長くなるため、トレンドフォローをするとき「株式だけは売りでエントリーしない」という方法をとる人もいますが、僕はあえて「株式」でも売りからエントリーするようにしています。
株式を買いエントリーのみにすると「暴落時のリターンが下ってしまうから」です。
トレンドフォローの利確・損切条件
- 買いの場合：当日の終値が直近25日の最安値を更新したら、翌日の寄付きで決済
- 売りの場合：当日の終値が直近25日の最高値を更新したら、翌日の寄付きで決済
- 買いの場合：ポジションを建てて以来最も高い終値から3ATR下落したら損切りする
- 売りの場合：ポジションを建てて以来最も安い終値から3ATR上昇したら損切りする
「ポジションを建てて以来最も高い終値」というのは、ポジションを保有中での最も高い終値のことで、価格が上昇していった場合、損切りの基準となる価格を引き上げていくことを意味してます。
売りの場合は、買いの真逆です。
ATRとはアベレージトゥルーレンジのことでX日間の値動き平均のことを指します。TradingViewを使うと、簡単にATRを確認できます。
トレンドフォローのポジションサイジング・資金管理
前述のとおり損切は3ATRで行いますが、損切したときの損失が元手資金の1.05%になるようなポジションサイズにしています。
- 1ATR価格が変動したら、総資産の0.35%が変動するポジションサイズにする
- 3ATR価格が変動したら損切り。このとき総資産の1.05%が損失となる
ポジションサイジングはタートルズの手法を大いに参考にしています。もし「3ATR？ポジションサイジング？」という状態の方は「タートルズのATRをつかった資金管理を徹底解説｜実際のトレードでの具体的な使い方を紹介」の記事を先に目を通すと理解がスムーズです。
上記のタートルズは「1ATRに総資産の1%を割り当て、2ATR逆行で損切り（つまり、損切り時は資産の2%を失う）」というポジションサイジングですが、僕のトレンドフォローでは価格変動を3ATRに増やし、1ATRに対する総資産の割当は0.35%に減らしています。
- タートルズは20日を基準とする短期のブレイクアウトだったが、僕のは50日を基準とする中期のトレンドフォローであるため、損切り幅を長くとる必要がある(同じ損切り幅を使うとノイズに引っかかりやすくなってしまう)
- タートルズは銘柄数が21であったのに対し、僕は銘柄数が35と多いため、1銘柄あたりに割当てる資産を少なくする必要がある(同時にポジションを建てるとリスクの取りすぎになる)
最悪のケースの場合、同時に35銘柄のポジションを建て、それらがすべて同時に3ATR逆行すると-36.75%の損失となるからです。
もう少し保守的に1ATRに割当てる資産サイズを0.2%、0.1%とするのも全然ありだと思います。
とはいえ、初めてトレードをするときは、最小サイズのポジションから始めるのが良いと思います。
僕も最初は小さいサイズでスタートして、勝ちを経験して安心してから、サイズを上げています。
トレンドフォローのトレード例
コロナショックの米国10年債
- 1月24日：50日指数移動平均線が100日指数移動平均線の上にあり、終値が50日最高値を更新したのでエントリーシグナルが点灯
- 1月25日：ロングエントリー
- 3月13日：最も高い終値から3ATR価格が下落したので手仕舞いサインが点灯
- 3月14日：ポジションを決済
このときのは42ATR分の値幅が利益となりました。
僕は3ATRに1.05%の資産を割り当てているので、総資産に対して14%のリターンということになります。
コロナショックのヒーティングオイル
- 1月24日：50日指数移動平均線が100日指数移動平均線の下にあり、終値が50日最安値を更新したのでエントリーシグナルが点灯
- 1月25日：ショートエントリー
- 現在進行系で保有中
3月20日時点で現在進行系でポジションを保有中です。
今の時点での損切りラインで終了すれば、12.5ATR相当の利益、つまり総資産に対して4%の利益となります。
トレンドフォロー戦略の実践にはTradingViewが便利
僕は毎朝TradingViewを使って毎日35銘柄のエントリー、利確、損切り状態を確認しています。
- ウォッチリストに監視銘柄を登録する
- インジケータを追加してブレイクアウト判別をしやすくする
- 毎朝5分、ウォッチリストを上から下まで確認する
ウォッチリストに監視銘柄を追加する
TradingViewのウォッチリストは、パソコンの矢印キーの上下で銘柄をポンポン切り替えつつチャートの確認ができるので、チャート確認の時間を超絶時短できます。
ブレイクアウトをしてポジションを保有しているものは「青ラベル」をつけて識別しやすくしています。
「青ラベル」の銘柄は利確・損切り条件に達していないか、無印の銘柄はエントリー条件に達していないかを確認しています。
TradingViewにインジケータを追加する
トレンドフォロー戦略用として、以下のインジケータを追加すると、エントリー、決済判定が楽になります。
- 50日指数移動平均線
- 100日指数移動平均線
- 50日ドンチャンチャネル(HLバンド)
- 25日ドンチャンチャネル(HLバンド)
- ATR(100日、EMA)
チャートを見て、50日指数移動平均線が100日指数移動平均線の上にあり、50日ドンチャンチャネルを終値がブレイクアウトしていたら、そこがエントリーポイントになります。
ただし、3ATRの損切りラインはTradingView標準のインジケータではチャートに表示することができないので、自分で計算して確認する必要があります。
まとめ：トレンドフォロー戦略はGMO、サクソバンク、IG証券を使い分けて有利にすすめよう
トレンドフォロー戦略は、少し運用の手間がかかりますが、きっちりと実行できれば株式のバイ・アンド・ホールドよりも高いリターンが期待できる非常に優れたトレード戦略です。
特に株式と逆相関にあり、暴落時に高いリターンを叩き出せるところが魅力的でコロナショックのような大暴落のフェーズでは大いに心の支えになってくれるはずです。
もし「自分はある程度資金があるし、この程度の運用だったらなんとかできる気がするぞ」と思った方は、ぜひ臆せずチャレンジしてみてください。
トレンドフォロー戦略をやるなら、CFD会社は以下の使い分けがおすすめです。
この使い分けなら、最もコストを抑えつつ、用意する証拠金を少なく運用することが可能です。
まだ口座をお持ちでない方は、ぜひこのタイミングで口座解説をしてみてください。
CFD会社の詳細な比較はこちら記事をご覧ください。
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